聖塔非研究所 常見交易策略的價格動態 2000-12-01 · 工作論文 · 更新 2026/08/30 下午12:43 摘要 確定性交易策略可以被視為一種訊號處理元素，它使用外部資訊和過去的價格作為輸入，並將它們納入未來的價格中。本文採用基於做市商的價格形成方法來研究幾種常用金融策略引發的價格動態，展示它們如何放大噪音、引發價格結構以及導致過度波動和聚集波動等現象。 原文連結PDF 來源 本頁只刊出中文翻譯與中文說明；英文原文請見下方原文連結。 原文連結 原文連結 PDF 來源 論文資訊 類型：工作論文 編號：工作論文 #847 日期：2000-12-01 摘要 確定性交易策略可以被視為一種訊號處理元素，它使用外部資訊和過去的價格作為輸入，並將它們納入未來的價格中。本文採用基於做市商的價格形成方法來研究幾種常用金融策略引發的價格動態，展示它們如何放大噪音、引發價格結構以及導致過度波動和聚集波動等現象。