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論文資訊
- 類型：已發表論文
- 日期：2022-09-02
摘要
我們提出了一種新方法，用於闡明許多複雜系統中固有的網路結構的尺度相關拓撲描述。該技術基於“分區解耦零模型”，這是一類新的零模型，它將集群分區的相互作用合併到隨機模型中並概括高斯係綜。作為一個應用程序，我們分析了從紐約證券交易所 (NYSE) 和全國證券交易商協會自動報價 (NASDAQ) 股票 4 年收盤價得出的相關矩陣。在這個例子中，我們揭示了（i）由市場的兩個相互作用的分區組成的自然結構，該結構既符合並概括了標準的規模概念（例如部門和行業），又（ii）第一個分區中的結構是眾所周知的資本流動模式（稱為“部門輪換”）的拓撲表現。我們的方法產生了一種對基礎時間序列進行多分辨率分析的自然形式，該分析根據其聚類的不同尺度的影響自然地分解基本數據。我們透過對具有嵌入式拓撲結構的模擬網路的成功分析來支持我們的結論，並展示了該技術的穩健性。股票市場是一個典型的複雜系統，我們期望我們的方法將有助於理解存在相關結構的一類廣泛的複雜系統。