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論文資訊
- 類型：已發表論文
- 日期：2022-09-02
摘要
我們比較了文獻中最近使用的一些方法，以檢測屬於同一經濟部門的股票收益是否存在一定程度的共同行為。具體來說，我們討論基於隨機矩陣理論和層次聚類技術的方法。我們將這些方法應用於在倫敦證券交易所交易的股票投資組合。所研究的時間序列以每日時間範圍和 5 分鐘時間範圍記錄。相關係數矩陣在不同的時間範圍內有很大不同，這證實了在較長的時間範圍內觀察到更結構化的相關係數矩陣。所有考慮的方法都能夠檢測經濟資訊以及以股票經濟部門為特徵的集群的存在。然而，不同的方法對不同的部門表現出不同程度的敏感度。我們的比較分析表明，僅應用單一方法無法提取股票投資組合相關係數矩陣中存在的所有經濟資訊。