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論文資訊
- 類型：已發表論文
- 日期：2022-09-02
摘要
我們研究了一個資料集，其中包含一年內奧地利境內幾乎所有主要金融參與者帳戶之間的所有金融交易。我們對貨幣（流入和流出）流動的交易網絡進行實證分析，並報告特徵網絡參數。我們觀察到網路拓撲對觀察時間尺度的顯著依賴，且節點度和交易量之間的相關性非常低。我們進一步使用金融代理的交易時間序列來計算協方差矩陣及其特徵值譜。詳細分析了偏離 Marcenko-Pastur 定律的特徵值對應的特徵向量。討論了作為金融參與者異常行為自動檢測機制的實際應用潛力。本文所表達的觀點僅代表作者的觀點，不一定反映 OeNB 或 ESCB 的觀點。