聖塔非研究所

摘要 我們研究了多元時間序列因子模型相關矩陣的特徵值譜密度

2022-09-02 · 已發表論文 · 更新 2026/03/19 上午04:14

摘要 我們研究了多元時間序列因子模型相關矩陣的特徵值譜密度。透過利用隨機矩陣理論，我們分析量化了由於樣本的有限性而導致的統計不確定性對光譜密度的影響。我們考慮了廣泛的模型，從單因素模型到分層多因素模型。