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論文資訊
- 類型：已發表論文
- 日期：2022-09-02
摘要
我們研究金融時間序列平均退出時間（MET）的理論和實證方面。理論建模是在連續時間隨機遊走的框架內完成的。我們以經驗驗證平均退出時間遵循二次標度定律，並且它與特定於所分析股票的前因子相關聯。我們進行了一系列統計測試，以確定哪種相關性導致了這種特異性。主要貢獻與股票報酬的自相關特性有關。我們引入並分析解決了二態和三態馬可夫鏈模型。使用二狀態馬可夫鏈模型獲得的分析結果使我們能夠在單一主曲線中獲得 20 個測量的 MET 曲線的資料崩潰。