聖塔非研究所 摘要 我們研究金融網絡中相互傳染的通路問題 2022-09-02 · 已發表論文 · 更新 2026/03/19 上午03:15 摘要 我們研究金融網絡中相互傳染的通路問題。第一個傳染管道是交易對手失敗風險；這是使用奧地利銀行同業網路的數據憑經驗得出的。第二個傳染管道是重疊的投資組合風險敞口。這是使用程式化模型進行研究的。我們根據不同的協議進行壓力測試。對於我們研究的參數來說，這兩種傳染管道本身都不會產生很大的影響。相較之下，當兩個管道同時活躍時，破產更為常見，並且會產生巨大的系統性影響。 SFI 頁面DOI 本頁只刊出中文翻譯與中文說明；英文原文請見下方原文連結。 原文連結 SFI 頁面 DOI 論文資訊 類型：已發表論文 日期：2022-09-02 摘要 我們研究金融網絡中相互傳染的通路問題。第一個傳染管道是交易對手失敗風險；這是使用奧地利銀行同業網路的數據憑經驗得出的。第二個傳染管道是重疊的投資組合風險敞口。這是使用程式化模型進行研究的。我們根據不同的協議進行壓力測試。對於我們研究的參數來說，這兩種傳染管道本身都不會產生很大的影響。相較之下，當兩個管道同時活躍時，破產更為常見，並且會產生巨大的系統性影響。