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論文資訊
- 類型：已發表論文
- 日期：2022-09-02
摘要
我們討論一些定量研究相關矩陣性質的方法。相關矩陣在投資組合優化以及金融市場資產價格動態的其他幾個定量描述中發揮著重要作用。在這裡，我們討論如何從相關矩陣定義和獲取分層樹、基於相關的樹和網路。對相關矩陣執行的分層聚類和其他過程以檢測其統計上可靠的方面被視為相關矩陣的過濾過程。我們也討論了一種將分層嵌套因子模型關聯到從相關矩陣獲得的分層樹的方法。過濾過程中保留的資訊及其相對於統計波動的穩定性是透過使用 Kullback-Leibler 距離進行量化。 (C) 2010 Elsevier B.V. 保留所有權利。