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論文資訊
- 類型：已發表論文
- 日期：2022-09-02
摘要
我們開發了一種迭代且高效的資訊理論估計器來預測區間值數據，並使用我們的估計器使用行動視窗來預測最多提前五天的 SP500 回報。我們的預測是基於 13 年的數據。我們證明，在用於評估區間資料預測的所有通用標準下，我們的估計器優於其競爭對手。我們的方法與用於預測區間資料的其他方法的不同主要有兩個方面。首先，我們的估計器使用完整的樣本信息，而不是應用在估計過程中僅使用間隔的某些時刻的更傳統的方法。其次，我們的方法同時選擇模型（或多個模型）並推斷模型的參數。這是一種迭代方法，施加最小的結構和統計假設。