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論文資訊
- 類型：已發表論文
- 日期：2022-09-02
摘要
系統風險研究正在各個學科研究界受到關注，但尚未與傳統的、完善的風險分析研究緊密聯繫起來。部分原因是系統風險研究著重於系統內要素的聯繫，而風險分析研究則更著重於單一要素的個別風險。因此，我們從概念和實證的角度研究目前的系統性風險研究如何與傳統的風險分析方法相關聯。 Sklar 定理提供了多元分佈和 copula 之間的一對一關係，基於該定理，我們建議基於網絡視角重新建構 copula 的概念。這為跨研究領域整合個別風險（以機率分佈的形式）和系統風險（以描述此類分佈之間的依賴性的聯結形式）提供了一條有希望的前進方向。 Copula 可以連結連續的節點狀態，表徵個體風險，同時節點之間的耦合強度逐漸依賴其狀態，表徵系統風險。當連接函數用於描述節點之間的這種精細耦合時，它們可以提供對系統網路結構的更準確的量化。這使得能夠進行更現實的系統風險評估，並且當極端事件（發生的機率較低，但影響較大）影響系統節點時尤其有用。透過這種方式，系動詞可以為衡量和量化系統性風險的變化提供信息，從而有助於其管理。我們從建模、測量和管理的角度討論了聯結函數在綜合風險分析中的優點和限制。