本頁只刊出中文翻譯與中文說明；英文原文請見下方原文連結。
原文連結
論文資訊
- 類型：已發表論文
- 日期：2022-09-02
摘要
賭博是模擬財富可能變化的隨機變數。經典決策理論透過效用函數將金錢轉化為效用，並將賭博的價值定義為效用期望值的變化。效用函數旨在捕捉個體心理特徵，但其普遍性限制了預測能力。期望值最大化在經濟學中被定義為理性的，但期望值只有在存在集合或具有遍歷特性的系統中才有意義，而決策者無法接觸到集合，並且通常增長模型中代表財富的變量不具有相關的遍歷特性。同時解決效用和期望的缺點，我們建議透過平均財富隨時間的增長來評估賭博。不需要效用函數，但必須指定動態函數來計算時間平均值。線性和對數「效用函數」表現為分別為純加法和純乘法動力學產生遍歷可觀測量的變換。我們強調決策理論發展過程中的不一致之處，其修正顯示我們的觀點是合理的。這些使得常用的有界效用函數論證無效。