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論文資訊
- 類型：已發表論文
- 日期：2022-09-02
摘要
银行间市场具有天然的多重网络表征。我們向義大利銀行採用了一個獨特的義大利銀行監管報告資料庫，其中包括按期限以及合約的擔保和無擔保性質細分的所有雙邊風險敞口。我们发现层具有不同的拓扑属性和随时间的持久性。层中链接的存在并不能很好地预测其他层中相同链接的存在。最大熵模型揭示了不同层中不同的意想不到的子结构，例如网络图案。使用整個銀行間網絡或關注特定層作為其他層的代表，無法很好地反映銀行間市場的相互聯繫，並可能導致對系統性風險的估計出現偏差。