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論文資訊
- 類型：已發表論文
- 日期：2024-03-12
摘要
我們解決了隨機環境中的折現過程，這使得可以從經濟角度對未來進行評估。我們回顧了在連續時間背景下解決不同成熟隨機市場動態問題的幾種方法，其中包括 Feynman-Kac 方法。我們也回顧了債券定價理論與折現之間的關係，並從直觀的角度介紹了風險的市場價格和風險中性測度，避免了過多的形式主義。我們為每種經濟模型提供折扣並討論其主要結果。最後，我們總結了我們先前對幾個國家關於長期貼現問題的實證研究。