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論文資訊
- 類型：工作論文
- 編號：工作論文 #1340
- 日期：2026-03-18
摘要
提出了一種基於資訊理論泛函冗餘和代理資料技術的時間序列理論可預測性估計方法。為所選模型和預測範圍設計的冗餘以位數評估模型輸入（例如，序列的滯後版本）和模型輸出（即，由模型輸入的預測範圍滯後的序列）之間的資訊量。然而，該值受到冗餘估計的方法和精度的影響，因此它（a）通過最大可能的冗餘（由所使用的精度給出）進行歸一化，以及（b）與從兩種類型的替代數據獲得的冗餘進行比較，以獲得一系列可靠的分類為不可預測或可預測。可預測性的類型（線性或非線性）及其水平可以進一步評估。該方法使用數值生成的時間序列以及高頻外匯數據進行了演示，並將理論可預測性與非線性預測器的性能進行了比較。