聖塔非研究所 大型公司指數中的交易成本與相關性 2026-03-18 · 工作論文 · 更新 2026/03/19 上午02:18 摘要 本文提出的結果表明，大公司指數的波動性與自相關之間存在反比關係。有證據表明，指數自相關也與交易量水準有關。然後對各個公司進行測試，結果顯示這種現像很大程度上來自公司間的相關性。然後模擬具有交易成本的簡單模型，看看它們是否可以複製這種現象。 原文連結PDF 來源 本頁只刊出中文翻譯與中文說明；英文原文請見下方原文連結。 原文連結 原文連結 PDF 來源 論文資訊 類型：工作論文 編號：工作論文 #1600 日期：2026-03-18 摘要 本文提出的結果表明，大公司指數的波動性與自相關之間存在反比關係。有證據表明，指數自相關也與交易量水準有關。然後對各個公司進行測試，結果顯示這種現像很大程度上來自公司間的相關性。然後模擬具有交易成本的簡單模型，看看它們是否可以複製這種現象。