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論文資訊
- 類型：工作論文
- 編號：工作論文 #773
- 日期：2026-03-18
摘要
在許多應用中，有必要使用簡單且因此高度錯誤的計量經濟模型作為決策的基礎。我們提出了一種開發可能錯誤指定的計量經濟模型的方法，該模型將用作客觀預期效用最大化者的信念。模型與「真相」之間的差異可以解釋為模型對該決策者的價值的衡量標準。我們基於決策的方法利用了參數或半參數模型的估計、選擇、推理和評估中的這種差異。這些方法提出了嵌套擬似然方法作為透過 Kullback-Leibler 資訊差異測量模型值時出現的特殊情況，並且還提供了一種用於開發具有所需屬性的參數決策規則（例如技術交易規則）的計量經濟學方法。該方法在 CARA 投資者決策問題的背景下進行了說明和應用，分析、模擬和實證結果表明該方法非常有效。