經濟中的隨機性之路：經濟與金融中的突現非線性與混沌

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論文資訊

• 類型：工作論文
• 編號：工作論文 #1531
• 日期：2026-03-18

摘要

這篇論文：（1）給出了為什麼非線性科學和混沌研究在經濟學和金融學中的重要性的一般性論證。 (2) 提出了非線性時間序列分析的隨機非線性的兩個定義（IID-線性和 MDS-線性），並論證了它們作為組織概念的有用性，不僅可以用於討論時間序列計量經濟學中的非線性測試，還可以用於構建一類新型結構性資產定價模型。 (3) 展示如何使用交互作用粒子系統理論的想法來建構結構性資產定價模型，將 IID 線性或 MDS 線性收益過程轉變為非 MDS 線性均衡收益過程。