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論文資訊
- 類型：工作論文
- 編號：工作論文 #1318
- 日期：2026-03-18
摘要
在本文中，我們表明，透過使用簡單變數的函數（例如時間滯後）作為複雜時間序列的重建空間中的方向可以實現顯著的優勢。首先，我們表明，當候選模型用作重建空間中的方向之一時，可以建立更敏感的模型規格測試。這自然會導致基於條件機率構建的錯誤指定測試，即使其他強大的方法（例如應用於殘差序列的 BDS 測試）失敗，也可以揭示錯誤指定的模型。其次，我們表明，透過使用資訊標準來確定與重建空間的方向相關聯的函數，可以顯著改善時間序列的模型建構和可預測性。此標準採用條件機率的形式，與時間序列短期可預測性的測量相關。我們特別考慮一個例子，其中函數的搜尋空間是時滯的線性組合，並將所得模型與資料的線性最小二乘擬合進行比較。我們還表明，這種優化的重建空間可以提高長期可預測性。我們透過比較使用最佳化空間做出的長期預測與使用簡單的時滯重建空間做出的預測來證明這一點。