聖塔非研究所
透過大規模平行計算機上的系統資料探索進行非線性時間序列預測
2026-03-18 · 工作論文 · 更新 2026/03/19 上午12:44
摘要 在本文中，我們描述了大規模平行處理（MPP）在時間序列分析問題的應用。時間序列問題涉及數字序列（例如，股票市場的每日收盤價、腦電波活動的腦電圖模式，或如本文所討論的一組運動方程式的時間值）。通常感興趣的問題是僅使用過去的值來預測序列中的某些未來值。利用 MPP 超級電腦的強大功能，我們描述了快速有效地對時間序列問題進行探索性資料分析的技術。
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論文資訊
- 類型：工作論文
- 編號：工作論文 #1421
- 日期：2026-03-18
摘要
在本文中，我們描述了大規模平行處理（MPP）在時間序列分析問題的應用。時間序列問題涉及數字序列（例如，股票市場的每日收盤價、腦電波活動的腦電圖模式，或如本文所討論的一組運動方程式的時間值）。通常感興趣的問題是僅使用過去的值來預測序列中的某些未來值。利用 MPP 超級電腦的強大功能，我們描述了快速有效地對時間序列問題進行探索性資料分析的技術。