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論文資訊
- 類型：工作論文
- 編號：工作論文 #1596
- 日期：2026-03-18
摘要
本文記錄了大型公司指數的股票收益持久性與交易量之間的新關係。先前關於體積和持久性之間負相關的結果被重複，但發現了第二個效應。持久性與目前體積的變化率直接相關。此外，這種效應對正面結果的影響似乎比對負面回報的影響要強得多。開發並測試了一種自舉技術，該技術可以匹配交易量、回報和波動性之間許多已知的交叉依賴關係。這用於測試之前的結果。最後，使用技術交易規則樣式規格測試來測試旨在捕捉這些影響的參數模型。技術交易規則證實了先前的許多結果。然而，他們強烈拒絕所提出的模型。