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論文資訊
- 類型：工作論文
- 編號：工作論文 #1253
- 日期：2026-03-18
摘要
蒙特卡羅模擬廣泛用於對複雜的金融工具進行定價。最近的理論結果和廣泛的計算機測試表明，確定性方法在速度和置信度方面可能要優越得多。在本文中，我們在抵押貸款債務 (CMO) 上測試了 Tezuka 提出的廣義 Faure 方法。這需要360度維度的整合。我們得出的結論是，確定性方法大幅擊敗了蒙特卡羅方法。在我們測試過的確定性方法中，廣義 Faure 方法是首選方法。例如，對於最難的 CMO 部分，廣義 Faure 只需 170 個點即可達到 10$^{-2}$ 的準確度，而蒙特卡羅方法需要 2700 個點才能達到相同的準確度。我們引入了一個新的、更嚴格的加速定義。對於高精度，廣義 Faure 比蒙特卡羅快 1000 倍。