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論文資訊
- 類型：工作論文
- 編號：工作論文 #1323
- 日期：2026-03-18
摘要
本文描述了金融領域近期一系列工作的統計方面，這些工作與「非線性」、「長期依賴性」、「肥尾」、「混沌理論」和「複雜性理論」相關。我們將提供相當長的介紹，以便為讀者提供路線圖，我們將標明詳細討論每個問題的章節標題，或者如果本文未涉及該問題，則提供參考文獻。在開始之前，讓我們簡要概述一下將在本文中發揮作用的一些近期「流行」主題。布魯塞爾學派、斯圖加特學派、聖達菲研究所等複雜性理論研究中心以及世界各地湧現的其他相關中心和研究所正在轉向基於計算機的方法和分析方法來研究“複雜系統”範疇內的現象。我們將用本文的一部分來論證統計金融學的一種研究風格，其中受直接理論論證啟發的模型通過 MSM 等計算機輔助方法進行估計，並且模型充分性（規範測試）是通過在零值下引導金融相關量來完成的。也就是說，輸入到規範測試中的數量本身是由人們試圖研究的經濟和金融行為類型所驅動的。例如，從交易策略中收集到的統計數據分佈是在 Brock、Lakonishok、LeBaron (1992) 以及 Levich 和 Thomas (1993) 所測試的零模型下引導的。第 4 節描述了這種規範測試方法。